专一投机——【大局观】五、非常有启发意义
2017-08-20 00:29阅读：
写在前面：本人除了业余爱好做期货外，另我从事的工作就是“期货私募”
业务，因此比较注重学习和搜集各大家、大师们的理论精华，每个帖子我都认真的看过（有的甚至是我心中留存了多年的“宝贝”）。
在学习的过程中我希望
“能借用前辈大师们那明亮的光芒，照亮自己……”，因此，我也在大师们的交易策略和见解上做出了适当的“修改”【修改为“我自己能接受、能看懂、能理解的东西”】，但尽量保持原作品99%的原汁原味。观者如发现与“原大师们的原作”有不同的地方也请理解，“毕竟学习他人的东西是给自己用的”。（原作者如看到因我理解错误，有修改不对之处，也请理解和私信指导【187-616-52003】我将尽快修改和更正）。
首先把股民糖果老师的大作作为我的博客开篇，可想此文在我心中的分量。这是一篇
“浓缩期市人生，胜读十年书、可看一辈子的交易之道”的随性即发“杂文”，但我觉得“越是随性越真实难得”！“杂文”不杂、欣赏的会发现“充满伟大的哲理、博学与气势磅礴的交易之道”……，同时我也觉得“对有幸能看到这篇文章的人来说是一种缘分！
十二、《短线交易秘诀》精华摘要
作者：拉瑞·威廉姆斯
第三章短线交易的真正秘诀
“真正的秘诀”是，你交易的时段越短，赚的钱越少。这令人失望，却是事实。回想一下你曾经参与过的任何投资。你曾经在一天内就大有收获吗？假如你有过那么好的运气，又能重复几次呢？不会太多吧。因为获利的普遍规则和投机的普遍规则没有两样：获利需要时间积累。
成功的交易员知道5分钟的变化要比一分钟大、60分钟又比5分钟更大，一天或一周的变动幅度则又更大了。失败的交易员想要在很短的时段内完成买卖，自然使获利的潜力大受限制。
依照以上的定义，它们限制获利的潜力，导致了不断亏损。难怪有那么多人在短线交易这一行里表现差劲。尤其是在经纪商或交易系统推销员的鼓吹之下，它们会被当日高卖低买发大财的假象所蒙蔽，结果却陷自己于亏损的困境。这些鼓吹的说法包含那些看似合理的言论，譬如：要当日冲销，不持股过夜，你就不会受报纸消息或重大变化的冲击，这样才能控制你的风险等等。
这是大错特错的，理由有两点：
第一，风险是由你自己控制的。在这行里我们唯一能控制的是设立止损点，也就是我们退出交易或退出所有交易的水准。是的，隔天早上市场可能在你的止损点以上出现跳空缺口，但这是很罕见的。而即使在这种情况下，我们也必须坚持运用止损点，将损失控制在一定的范围内。输家往往会一错再错，赢家就不会这样。
你建立一个设有止损点的仓位之后，你损失的钱就只有那么多。不管你是何时或如何进入市场的，止损点会使你所承受的风险控制在一定程度之内。不管是在市场创新高或新低时买进，风险都是一样大。
不持股过夜的做法，会让你投资获利所需要的成长时间受到限制，尤其当市场一开始就和你唱反调时。如果我们的方向正确，那就需要更多时间等待市场和我们站在同一个方向上。
更重要的是，在每日收盘时结束交易出场或者更糟糕的是，根据5分钟或10分钟线图，在每根线的时段结束时完成一笔交易出场，那么获利潜力将大受限制。还记得我曾经说过“输家和赢家的差别就是输家不肯在损失时认赔杀出”，另一个差别是“赢家会坚持抱紧获利的仓位，而输家却【太早】出场”。输家似乎都无法在一个获利的交易仓位中熬得很久，它们往往赢了一笔交易就乐得要死，因而过早获利了结（往往是当天刚进场，不久就脱手了）。
你要学会紧抱获利的仓位，才赚得了大钱，而且你持有越久，获利的潜力就越大。成功的农夫绝不会在播种之后，每隔几分钟就把它们挖出来看看长得怎么样，它们会让谷物发芽，让它成长，交易员可以从大自然的生长过程中学到很多教训。交易员的成功也是一样，投资获利是需要时间的,一切都和时间有关。
我刚刚告诉你的是投资的绝对真理。
不论市场如何波动，获利是需要时间的。因此，就定义上来说，短线交易员获利机会是有限的。当日冲销者所犯的错误就是自以为能够掌握市场的短期振荡，自以为能够确认大多数时间里价格的波动方式，而且能够预测高低点，以及市场将在何时形成头部或底部。对不起，我的朋友，我要告诉你这种情况不可能经常出现，这只是当日冲销者的梦想，不切实际的梦想。但不要放弃希望，我以多年的市场分析及交易经验发现了一项有关市场结构的真理，它可以让“短线”交易变得有利可图。现在，你了解到
（1）短期振荡是很难预测的；
（2）我们要控制损失的幅度；
（3）身为短线交易员，只有在价格巨幅波动而且方向对我们有利的时候，才可能有好的表现；
（4）时间是我们的朋友，因为我们需要时间去创造利润。
基于赢利需要时间的原理，那么选择中长期均线作为操作的K线周期的均线参数，可能是最好的途径。
短期均线，特别体现在太小的K线周期上（比如分K周期），信号过多，过于凌乱，基本没有利用价值，所以我一直强调以相对稳固的大势观来做单，现像是回避短期信号的混沌凌乱与频繁止损，本质上是回避过于激烈的短线的人性的角逐。
过高的仓位，那怕你是神一样的技术水准，都无法做到在激烈的人性角逐中保持从容镇定，必定为人性的角逐所伤害。贪婪所带来的必定是恐惧与持续的伤害与失败，仓位直接体现是否有成为一名成功者的素质。
中长期均线的技术意义，如果你不能对其理解达到深入骨髓的程度，特别是30分K，60分K，120分K，日K这些相对较大的K线周期的中长期均线，需要静下心来反复深入理解。如果要发动较大的单边波段行情，不可能越过这些必经之路，必定要在它们的长时间的支撑或压制下进行。
十三、对于均线的操作，我作三点说明，仅供谨慎参考-
1、只有在顺应更高一级K线周期的均线大势观的轻仓持仓中，你才有可能利用更低一级的均线系统为你带来更多的赢利与更少的止损次数，【请注意是止损次数非止损副度】，这种利用是看长、做短的利用。即你也许可以顺大势逆小势，要具体分析。
2、能够为你常常带来巨大利润的交易，往往是选择与中长期均线做朋友，陪伴它们一路发展。无论你是选择操作1分K、5分K、10分K、15分K、还是30、60、120分K、还是日K、周K、月K这是无法逃避的交易哲学。每一次交易，都要有陪伴中长期均线发展的破釜沉舟的勇气与背水一战的决心。
我所说的技术都是很肤浅又通俗易懂的，论坛比我技术好的高手实在太多太多。我能给各位提醒的是两点，技术很一般就OK了，关键是勤奋的做准备工作更重要，不要随机交易。更重要的是你必须清醒的认识自己的人性。
认识自己的人性的懦弱：体现在不敢给出大势观做单的较大的单笔止损，体现在不敢顺应大势观持仓较长时间
认识自己人性的贪婪：过重的仓位
认识自己人性的恐惧：贪婪带来的恐惧、复杂多变的小势观微观势带来的频繁的恐惧
认识自己人性的自卑自大：失败带来自卑、盲目幻想带来自大
认识纯粹短线的势的不可利用性、认识超级短线的势的混沌凌乱与复杂多变、认识到没有定法可依、一个正常的人至少需要6年的一线市场操作磨练，非职业的可能需要10-40年的时间。本质是对人性的的一个认识过程。从肯定到否定，否定到肯定，再到肯定到否定，反反复复，会有个漫长的过程。
投资很复杂也很简单，有了基本的简单的技术，如果你能战胜你的人性的弱点与重重的心魔，那就留在这个市场吧。否则，越早离开越好。现在操作个几万块的小资金，整日幻想成为多少多少亿，XX首富的，XX万倍的，那显然是入魔深重，不可救药了!忠言逆耳。
我的观点，无论你是兼职还是全职，无论你有着多么伟大的抱负，多么高尚的情操，还是先从追求最基本的随遇而安的幸福开始吧，做一个幸福的平凡的人开始吧。反思自己的交易行为，反思自己的人性，慎重的选择自己的交易方式与策略。
希望我的贴子，能引起你们的深度思考。破灭那些吹手制造的一群狗屁般的“伪神”的误导，还神圣的交易一片净土。
好好的看我的贴，不要急于抬杆，特别是亏损的朋友及新人，或许会给你们启发。在交易的世界里，从来不存在神，从来没有过。从古至今都没有过！神仙也是凡人做，不要盲目崇拜，你盲目崇拜，不过代表你的心极其浮躁，你的人极度愚蠢加极度无知加极度好骗。
交易是最需要理性思考的行业，13年的一线市场操盘，大中小资金我都做过，见过了太多沧桑，从没有离开过市场一天，我的心其实早就苍老了。
在交易的世界了，任何人都是绝对的客观的公正的站在同一起跑线上，无论你多少资金，无论你多大名气，无论你多么卑微。大家面对的是同样的图形，同样的基本面，同样的人性。张狂、轻敌、盲目、贪婪、恐惧、沾上任何一项，无论你多大的名气与金钱都是毁灭。
2006年朋友介绍认识了一位传奇的交易者，暂定义为A君吧，朋友说是5000-6000元吧，用了7-8年的时间做到5000W以上。2007年初，再通过朋友了解，该君已资产上亿了。后来此君被猎头引见，2008年下半年做了国内一家阳光私募的基金经理，山东信托旗下，点下名（知情人自然会了解）。但是该基金自他2008年8-9月掌陀以来，苦苦挣扎到2010年底，也是正常止损清盘的命运。国内目前合法的完全公开透明的阳光私募是695家，每一个阳光私募的基金经理，在过往5-10年基本上都有公开透明的可查的辉煌成就，这个成就足以让这个论坛99%的人仰望！但是今年还不是平均亏损20%以上。什么赵笑云、赵丹阳等等都是被逼止损清仓的浮云，市场从来不认过往成就与名气。2011年一年，阳光私募被逼止损清盘的近200家，在伟大的市场面前，无论你过往多么优秀，只要你停止前进的脚步，停止努力认真的脚步，都是淘汰的命运。
期货上总是出笑料的，比如张文军、王向阳之流，仅仅是一个笑料而已，当然很多愚蠢的人要当成神来拜。这种笑料从来经不起时间的考验与洗礼，浮华一时。
交易的客观、市场的公正与客观、从来不会因为有一批批“伪神”的出现发生一丝一毫的改变。套用一句俗话“装逼的从来装不长久”,更经不起透明公开的检验。装逼的“伪神”在不停的显摆他们的定法，显摆他们莫须有的成绩或一个时间段的成绩，市场的回答只有一个词：小样！
就像你们所喜欢的ailixinMM一样，说句很客观的话，那点微末可怜的成就，加上所经得起考验的可怜的投资周期，与目前全国排名前300位的任何一位阳光私募基金经理的过往成就相对比一下，无论是赢利副度、管理资金、资历、学历、投资的考察周期、都是云泥之别。任何一位管理10亿以上的阳光私募的基金经理，谁曾没有伟大的个人成就？谁没有过独特的适合中小资金的术法？但是重新以另一个更显赫的身份去面对市场的时侯，需要的是一如既往的以谦虚低调的姿态，戒骄戒躁的心去认识与面对市场，需要至始至终的认真与努力。很多人过往很辉煌，一放松自己就被市场淘汰了。
金融市场从没有定法，长时间有效的适合大多数品种的定法。如果有，它是一个复杂的系统工程，要融合智力与经验的元素。金融市场唯一的道就是战胜你的贪婪与恐惧，每天都要认认真真的分析总结，努力的做好交易前的全面分析与计划。想以定法去一劳永逸，想以懒惰战胜市场，我只能说你们想得太天真，比白日做梦还天真。金融市场跟任何行业是一样的，只有脚踏实地才能长久成功，跟任何行业一样，认真加努力是胜出的最佳捷径。
我的出现，是为了让有缘人真正的理性的思考。思考自己、思考交易、思考市场。做交易的经常停下来思考是一种美德。有人说，我会扰乱这个市场。我说过，我的心早就苍老了。我见过了太多的沉浮与人事，只是你们读不懂另外的意思。
金融市场跟任何行业一样，是靠认真与努力取胜，别无他法。市场是千变万化的，任何定法都可以赚钱，也可以亏钱。何来扰乱？我让你们思考，是让有缘人拨开一些迷雾与干扰，认识你们一直以来所接受的错误的引导。认识一些可耻的装逼的“伪神”的误导！你们伟大，能伟大得过克罗？50W倍的成就摆在哪里，24年的考察周期，500年内都难以被超越。但是他一如既往的坦城透明面对观众，他在交易的19年，每天都认真做分析，每一笔交易都有明确的记录与详尽分析。如果说有神话，神话存在于脚塔实地的认真努力工作，并长期坚持不懈。
同样的起点、同样的人性、同样的图形、同样的市场，如果你不比大多数人更认真与努力，自然难逃输钱的命运。
有朋友说，怎么处理趋势的反复震荡。其实问这一句话，我就知道你暂时还在交易之门的外面，你还在对抗人性，在参与人性的激烈角逐。
在上图中A点，1月6号是一根多头K线，小阳线。你要赌它的多头趋势，你第二天就是开盘或开盘后寻找机会逢低做多，如果仅仅赌一根K线，那么第二天就开仓做多，不打止损持有到收盘或大副赢利离场。止损就是前面一根K线的最低价或固定止损30点-40左右。1天最多只做这一次交易！！！切记！！！止损就关电脑走人。B,C,D同理。
做单记住这一点，精心分析日K的形态与均线系统。寻找出你喜欢的，能够承受的日K或周K或30分K或60分K的大势观，给出一个合理的止损，一单定输赢。如果你过度交易，过多的纠缠，一定是惨败！过度交易，一定会随机交易、一定会非理性交易、一定会错失大波动、一定会频繁止损！相信我？还是伪神？自己反复实战检验，慢慢理性思考。一天最多只交易一单，这种手法，会让你们慢慢的转到交易的正道上来，最终转到浩荡的日K大势观的交易王道上来。
K线周期越低，信号越多，凌乱就越多，毛刺就越多，你交易越多，就失败的概率越大。读懂我的话，需要智慧。99%的过度交易者都是亏钱的，不要跟庞大的历经50年的金融市场的统计数据对着干。无论那些伪神与可耻的家伙怎么装逼、怎么误导、怎么煽情、金融市场过度交易的失败率都是99%以上！绝不可能改变这个客观到如寒冰般让人寒冷的大数概率！请深度认识这一点。
一天一单，赌日K方向，合理的止损，你靠什么赢钱？一个较长周期的大数概率的集合。合理的止损是你的承受力，你注定无法逃避的宿命，你想小止损逃避就是不停的失败失败……再失败。真英雄要赢得起，输得起。打了止损就是输了，关电脑走人，绝不恋战。赢了要赢一根K线或大副赢利走人。打了止损，恋战不走人的叫赌徒！你看错了，就要认命输得起！想明白想清楚。没打止损就要敢持仓，别跟个SB样，赚点毛毛雨就跑，想明白想清楚吧。
我给的忠告与建议已说了，失败者特别是长期失败者最好是用一天绝对只做1单的方法来逼迫自己转型，1次交易只做一个品种！不要提震荡，毛刺之类的话，成功者的字典里没有这个词，绝对的无视震荡与毛刺。做好一天一单，完成资本积累，再转型更稳健与安全的轻仓大势观的王道。
特别的点评下雷凯，因为这是众多个人无资金的朋友喜欢的一个比赛。雷凯在20W的模拟比赛周期，还鼓励多做单，严重过度交易，还限定10个整数点的自动止损。历经了3-4年后，这个无知且无比愚蠢的公司，才认识到它在挑战伟大的交易法则！！3-4年宝贵的时光，无数期货人的宝贵青春，被白白浪费。全国没有人才吗？显然不是这样。但是为什么长达几年的时光，总计上百万人次参赛，为什么没有1个人才被选出？为什么连稳定3个月的人才都没发现一个？？过度交易者，请停下来，静下来认真反复的思考这个问题吧。很多人还乐此不疲，我只能说你们太无知太天真了。反思吧、深思吧！不是你执行力不够、不是你不够聪明、而是你们试图挑战交易法则，玩弄交易法则，你们中的100%长期去做，注定自己被愚弄被玩弄。所幸的是，历经3-4年的市场教育之后，雷凯终于认识它错在哪里，自欺欺人害己害人的无聊游戏终于结束了。新规之下，我相信会选出一批真正的精英人才，目前的雷凯是有参与价值的。以前不过是SB愚弄SB，自欺欺人害人害己！
